Résumé des rencontres du User Group de Québec pour le 2015-05-26 - vvug vectorvest

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Mardi 26 Mai 2015
 
 
Révision de notre nouveau Site Web
Les critères pour les deux portefeuilles pour le plan de Trading ont été mis sur le Web et les pages ont été annotées afin de servir de guide de formation.
 
Courriel de convocation de VectorVest.
  • On se rend comptes que peu de personnes le reçoivent.
  • J’ai besoin d’avoir les adresses de ceux qui reçoivent les courriels de VectorVest.
  • Un courriel sera transmis à chaque membre pour en connaître l’état à ce sujet.
 
Andred, la difficulté avec les Calls Down
VectorVest a donné trois Market Calls Down depuis janvier 2015 sur le marché américain et un Call Down sur le marché canadien.
 
À ce jour, aucun de ces Calls Down ne s’est réalisé.  Avec mon système, les Andred Calls Down appelés ACD, c’est la même situation.  J’en ai eu 2 au Canada.  Ici encore, aucun ne s’est matérialisé.
 
Voir sous l’onglet Diaporama la présentation Les Market Calls Down
 
Gilles Kirouac : Pourquoi ces Calls Down ne fonctionnent-ils pas? 
Gilles nous a présenté une des analyses du Dr D., et une comparaison de celles d’autres experts dont une de Goldman Sachs qui démontre que nous avons un marché incertain qui va de côté.  Voir sa présentation sous l’onglet Diaporama.
 
Mise à jour des deux comités de travail
Comité du plan de trading
 
Les présentations des deux plans de trading, soit un canadien et un américain, ont été refaites et je les ai annotés pour en faire une sorte de formations.  C’est à voir sous l’onglet Index des diaporamas.
 
 André Racine, nous a montré que malgré un marcher à tendance baissière, le portefeuille de test canadien a réussi à augmenté depuis la fin de février.  Donc, sur 6 ans :
  • Au 2015-02-27 Un gain de 271,50% pour un ARR de 44,09%
  • Au 2015-05-26 Un gain de 283,88% pour un ARR de 44,37%
  • Du 27 février au 26 mai, le portefeuille a progressé de 12,38% alors que le TSX a baissé de 1,14%.  

  • Bravo
 
Jacinthe Guay, ne pouvait être présente, elle m’a communiqué les chiffres par courriel.  Elle a commencé à inclure les dividendes depuis janvier 2015.
 
  • Au 2015-02-27 Un gain de 158,80% pour un ARR de 25,79%
  • Au 2015-05-22 Un gain de 154,57% pour un ARR de 23,74%Du 27 février au 26 mai, le portefeuille a baissé de 2,05% alors que le S&P 500  a à peine bougé en montant de 0,0014%.

Bravo
 
Comité pour le VIX
Il a comme mission de développer une stratégie gagnante pour investir dans le VIX.
 
Les ETF du VIX ont de la difficulté à suivre les variations du VIX.  Étant donné que le VIX regarde vers le futur sans lien avec le passé, il est plus difficile de déterminer une stratégie gagnante.
 
Michel Cadieux nous a fait un magnifique exposé qui a demandé une somme considérable de travail.  On a compris un peu mieux comment réagis le VIX et pourquoi, les ETF/ETN qui essaient de reproduire le VIX subissent tous des baisses énormes sur le long terme.  On parle des baisses de plus de 99,9%.  Donc, ce sont des produits à tenir pour du très court terme, soit le temps de la correction du marché.
 
Pour le moment, aucune méthode n’a pu démontrer un moyen sûr d’entrer dans ce segment de marché.  L’analyse technique n’a aucune utilité, car elle regarde par le passé, alors que le VIX est basé sur une prévision future sans regard direct sur le passé.  Ce sera à suivre.
 
Deux nouveaux produits, le VXUP et le VXDN ont été mis sur le marché depuis le 18 mai.  C’est à suivre.
 
Voir la présentation de Michel sous l’onglet Diaporama.
 
Ce fut une soirée forte intéressante et enrichissante et ça s’est passé dans la pure tradition d’un vrai User Group, où plusieurs membres sont intervenus et faits des présentations.
 
Bravo à tous.
 
P.-S. En date de du 3 juin, il me manque encore la présentation de Michel.  Dès que je l'aurai, je vais la mettre sur le site.
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