Ptf à Risque (Swing Trading) - vvug vectorvest

Aller au contenu
Le User Group > Portefeuilles du VVUG > Plans de Trading
 Portefeuille canadien à risque basé sur Swing Trading  

 
Une approche simplifiée

 

Tous les jours à la bourse, il y a des titres qui vont faire de fortes hausses entre le prix de fermeture et le haut du lendemain.  Voici quelques exemples pris au hasard au cours du mois de novembre 2016.  

     

La colonne C vs H en% nous indique le pourcentage d'augmentation entre la fermeture de la veille et le haut du jour.  On constate que certains sont impressionnants.

Même lorsqu'un titre termine à la baisse, le haut peut être très élevé avant la correction, et c'est de ce mouvement que l'on désire profiter.

Il arrive que le titre ouvre avec un écart haussier important, c'est alors que l’on peut profiter de cette occasion pour engranger parfois un gain de 10%.

Grâce au UniSearch de VectorVest, le Swing Trading proposé a pour but de prévoir ces hausses afin de profiter de ces variations et de faire des gains journaliers forts intéressants.  On ne réussit pas à chaque coup, mais on peut atteindre un ratio de 80% de transactions gagnantes.

Voici une description des étapes à suivre et le détail des critères de recherche.

Étape 1

Recherche dans le TSX des titres qui ont le potentiel d'avoir un ratio de plus de 5% entre le prix de fermeture et le haut du lendemain afin de constituer une Watchlist d’où l'on va faire notre choix.

Avec UniSearch, on lance une recherche sur le TSX chaque jour en utilisant les critères suivants.  

  

Attention

La variable C hier vs Haut% + Range vs P%
  • C hier vs Haut% : se lit le Haut de la Journée vs le prix de fermeture d'hier en %.
  • Range vs P% se lit le Range (différence entre le haut et le bas de la journée) en pourcentage du prix du jour.
 
À noter l'importance de l'ordre du tri est cette formule et il est indiqué au-dessus de la date.  Lorsque tu auras créé cette formule, tu pourras la choisir pour trier en la sélectionnant dans le menu du tri.
 
Voici le détail de la formule.

  


Étape 2

Résultat de la recherche dans une Watchlist de rêve
La recherche précédente va donner 5 titres que l'on ajoute dans une liste que j'appelle liste de rêve.  J'y accumule les titres qui ont un potentiel de faire plus de 5% entre la fermeture de la veille et le haut du jour.

Souvent sur les 5 titres, il n'y en a qu'un de nouveau.  On ne se casse pas la tête, on ajoute les 5 titres à la liste et s'ils sont déjà présents, VectorVest ne les dupliquera pas.  Cette liste aura tendance à grossir avec le temps.  Il faudra probablement faire le ménage de temps en temps.  

Si vous débutez avec cette approche de Swing Trading, il faudrait commencer à accumuler des titres au moins deux mois avant de débuter.  Faites des recherches quotidiennes en remontant deux mois en arrière pour vous faire un historique de titres.  Les titres trouvés les jours de la recherche ne donneront pas nécessairement de bon résultat le lendemain.


Étape 3

Recherche de titres à investir
Une fois que notre liste de rêve a été constituée et mise à jour quotidiennement, le choix des titres se fait en utilisant d'autres critères de recherche qui utilisera la Watchlist précédente.  Voici les critères utilisés.  À remarquer que je demande 5 titres, mais j’en choisis seulement 3.  Je vérifie les courbes des trois premiers et si elles sont belles, je prends ces trois-là.  Sinon je regarde les deux autres.

Mais, il faut faire bien attention.  Il est impératif que vous procédiez à du « paper trading » et du « back testing » un bout de temps afin d’assimiler cette approche et de vous assurer que ça fonctionne bien et que ça répond à votre façon de transiger.  Il faut bien comprendre ces paramètres de recherche et de les ajuster pour répondre à votre besoin.

N’oubliez pas que les marchés sont changeants et il peut y avoir de longues périodes où le marché est plutôt stagnant et que cette approche ne fonctionne plus du tout.  Alors on se met de côté.


    


 
Ordre du tri
 
Un point très important à faire attention est l'ordre de tri des résultats.  Il est montré en jaune sur l'image précédente.
 
La fonction RMA a comme option de valeur d'être utilisée comme tri.

Dans ces critères, il y a quelques petites formules que j’ai créées.

AvgVol*Price
La formule est telle que le nom, et ceci me donne la capitalisation boursière moyenne pour les 50 derniers jours.

 
MarketCap Today
Ici, c’est une petite formule fort simple que j’ai créée, car cette information n’est pas disponible dans VectorVest.  Il s’agit tout simplement de multiplier le prix d’aujourd’hui par le volume.

  


$ Vol Max
Cette formule est pour s’assurer qu’il y ait un volume et une valeur assez grande qui soit transigée afin de pouvoir acheter ou vendre rapidement.  La valeur de 60 est empirique.  Ça me dit, est-ce que 1/60 de la capitalisation boursière est plus grande que la valeur que j’indique dans la recherche ?  J’ai souvent modifié cette valeur et celle de 75 000 semble actuellement donner de meilleurs résultats.

  


MM 05 C vs H
Cette formule calcule la moyenne mobile de 5 jours sur le pourcentage de variation entre la fermeture la veille et le haut du lendemain.  En ayant une valeur plus grande que 1, ça me dit que le prix est la hausse et que plus la valeur est grande, plus le titre a une forte hausse.

  


RMA (Relative Moving Average)
Ceci n’est pas une formule que j’ai créée.  C’est une fonction que l’on retrouve dans VectorVest ProTrader.
 
Comme son nom le dit, il compare deux moyennes mobiles qui sont divisées l'une par l’autre et le résultat est une moyenne mobile relative.

Dans les critères de recherche, je compare la MM d’un jour avec celle de 5 jours et ça me sert de critère de tri.  Ça me donne les titres dont le prix d’aujourd’hui (MM1) est plus élevé que la moyenne des 5 derniers jours.

Prix la veille < stock Price
J’ai ajouté un nouveau critère afin d’éviter que des titres baissiers nous soient proposés.
      Prix la veille < Stock Price

Le prix la veille n'existe pas dans VV on doit donc créer cette variable

  

La formule pour Prix la veille est tout simplement ceci.
Price - Change

Price : Égal le prix d’aujourd’hui
Change : Égal la valeur de la variation d’aujourd’hui

En les soustrayant, on a le prix d'hier.

Attention
J’ai apporté deux petits changements aux critères de recherche pour le Swing Trading.
La valeur de la variable $ Vol Max a été abaissée de 85 000 à 75 000.

J'ai également apporté un autre changement, le stop au lieu d'être à moins 5% du prix d'achat, il a été ramené à 3%.  Donc, les ventes se font à +3,5% et -3% du prix d'achat.


Étape 4

Achat des trois premiers titres
À 15h30, on procède à la sélection et à l’achat.  Normalement, on prend les trois premiers titres.  Mais il faut regarder les courbes en minutes pour voir la tendance de fin de journée, puis on choisit les trois meilleurs.  Si une journée on ne sent pas le marché, les courbes ne sont pas intéressantes, etc., on n’achète tout simplement pas.

Conditions de vente
Après l’achat selon les critères mentionnés plus haut, on met les titres immédiatement en vente avec :
  • Un gain de +3,5% et un stop à -3%.  Sur Questrade on appelle ça un Bracket Order.

  • Après l’achat d’un titre, il arrive que sa valeur continue de monter et dépasse même la Vente Limite (VL) de +3,5% que nous avions mis.  Donc une vente rapide en moins de 30 minutes. Si pour différentes raisons on a l’impression que cette hausse pourrait se continuer le lendemain matin, on peut enlever cette VL pour laisser le titre monter jusqu’à la fermeture.

Puis après la fin de la journée, on met une nouvelle Vente Limite basée sur le prix de fermeture plus 3,5 pour cent. Ceci permettra de profiter de la dynamique du titre.

Voici un exemple récent
  • 2016-11-23 achat de APH.V à 5,20$
  • VL +3,5% = 5.38%
  • Le titre était en belle hausse et a clôturé à 5,54$.
  • J’avais enlevé la vente afin d'en inscrire une nouvelle en soirée, soit 5,54 + 3,5% = 5,73$.
  • Le lendemain, il a ouvert avec un écart haussier à 5,78$.
  • Donc vendu automatiquement à l’ouverture pour un gain de 11,15% au lieu de 3,5%.

Mais très souvent, un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.

  • Le lendemain, s’il n’a pas été vendu durant l’avant-midi, on le vendra vers les 12h00 12h30, peu importe sa valeur à moins que l’on voie une remontée durant cette période que nous surveillerons de près.

Il peut arriver, selon le comportement des marchés à moyen terme, que l’on doive réviser à la baisse ce gain de +3,5% pour qu’il devienne plus réaliste.  Il m'est arrivé à plusieurs reprises, de manquer le haut par 1 ou 2 sous.


Retourner au contenu