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Détecter les mouvements du marcher via le VIX
Notre portefeuille à risque est basé sur le VIX. Il utilise celui-ci pour détecter la direction du marché afin d’acheter soit le HVU ou le HVI en dollar canadien ou leurs contreparties américaines TVIX ou le XIV.
Comme on le sait, le VIX est tout simplement une formule mathématique assez complexe qui regarde les futures de 30 et de 45 jours du SP500 et il inclut le nombre d’heures dans des périodes de 15 jours, de 30 jours, de 45 jours et 365 jours. Avec un brassage mathématique, ils arrivent avec un nombre qui représente l’indice de la volatilité du SP500.
Donc, le VIX regarde vers le futur et non vers le passé.
Plus de 400 tests ont été exécutés pour voir si un oscillateur technique ou autre pourrait nous donner un signal d’achat ou de vente. Aucun de ces tests n’a démontré une méthode fiable. C’est bien compréhensible, car tous ces oscillateurs regardent vers le passé alors que le VIX regarde vers le futur.
Voir le PowerPoint dans Index des diaporamas, présenté lors de nos 5 à 9 du User Group portant le nom de « 2015-09-22 Le VIX c’est quoi ».