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Mardi 26 janvier 2016
Andred a présenté les aléas de l’année 2015 ou l’on voit des pertes importantes sur tous les marchés. Donc pas surprenant que nos portefeuilles ne soient pas à la hauteur de nos attentes.
L’année 2016 est partie en chute libre. C’est le pire début d’année jamais enregistré pour les marchés. Il est évalué que pour les 12 premiers jours de transactions des marchés américains, il se serait perdu plus de 2,4$ trillion en capitalisation boursière.
Vision VectorVest présenté par Alain
Alain nous a présenté le chiffrier créé par Jamin Heller intitulé Trade Analysis and Risk Management Calculator. Outil intéressant et Alain l’a bonifié pour tenir compte de la Valeur du VST. Ça a généré des questions, ce sera un point à approfondir.
Voici un lien sur le site de VectorVest Canada où l’utilisation de ce calculateur est démontrée. Je ne suis pas capable de mettre le chiffrier sur notre site, je vais donc le transférer par courriel à tous ceux qui étaient présent mardi dernier.
Andred : Les fonds de dividende élevé : un poison?
Depuis l’automne dernier, on avait dirigé le portefeuille de risque vers les fonds de dividende remportant plus de 12%. Selon les prix payés, on recevait autour de 16% de dividende. Mais le 18 décembre, Quadravest annonce que le dividende sera suspendu pour le fond DF.to, car le NAV du fond est inférieur à 15$.
Ceci a créé un vent de panique et entrainé de nombreux fonds vers le bas et DF a perdu plus de 53%.
Jacinthe : The Birthday Contest
VectorVest a mis sur pied un concours appelé Birthday Contest. C’était le deuxième de suite avec des paramètres légèrement différents. Il y avait déjà eu ce genre de concours dans les années passées.
L’idée est de démontrer que VectorVest peut donner des résultats positifs, peu importe les moments choisis.
Ça consiste à choisir les 20 premiers titres sur le marché américain à une date correspondant à notre jour de naissance, par exemple un 24 septembre. Puis de remonter dans le temps pour faire notre recherche en allant jusqu’en 1996. Puis on trie ces titres par RS et on fait un Quicktest jusqu’au 30 décembre 2015. Si l'on trouve une période qui aurait donné un résultat négatif, on envoie la preuve à VectorVest et l’on obtient un mois gratuit.
Intéressant, faite le test vous-même vous serez surpris. La version précédente du jeu faisait trier les titres par VST.
Changements à notre site Web
Comme vous l’avez constaté en entrant sur notre site Web, la page d’accueil a été transformée. Chaque semaine, je vais écrire des commentaires sur les marchés et nos portefeuilles. Ceux-ci seront mis dans la section Archives la semaine suivante.
Lorsque je trouverai le temps, je veux refaire le site Web.
Changements apportés à nos portefeuilles
- Portefeuille de titres canadiens
- Je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas de stop dans ce portefeuille lorsque nous sommes en Market Call Down. J’ai donc repris ce portefeuille en y ajoutant un stop lorsque le Rec = S.
- Durant la période d’un Market Call Up, le stop est toujours un VST < 1.
- Une note pour ce portefeuille, il a été initié lors du breack-out du 5 octobre 2015. Selon le comité qui a testé ces paramètres, il devait partir lors d’un Call Up. Lorsque cette condition surviendra, un nouveau portefeuille sera mis en marche avec les critères initiaux.
- Portefeuille à risque
- Comme déjà expliqué, les titres de fonds de dividendes ont été liquidés et on a investi dans le VIX en utilisant les lignes de tendance comme il a été démontré lors de la rencontre du 26 janvier.
- Je ne voulais pas donner les détails sur le Web, je voulais réserver ces informations pour les membres du User Group. Mais voici tout de même un print screen sur la dernière correction survenue en janvier 2016, où l’on aurait pu retirer un gain de 46% en trois semaines.
Je demande à ceux qui liront ceci de garder cette information sur le VIX confidentiel
